TSI：株式システムトレード　=明日の注目銘柄=

　2009年1月末時点で使用している最適パラメータでシミ
ュレーションした運用成績(2009年1月度)です。

　　レバレッジ1.0倍
　　　買10売10　+2.73%
　　　買20売20　+1.10%
　　　買30売30　+0.83%

　　レバレッジ1.5倍
　　　買10売10　+4.01%
　　　買20売20　+1.58%
　　　買30売30　+1.19%

　　レバレッジ2.0倍
　　　買10売10　+5.42%
　　　買20売20　+2.03%
　　　買30売30　+1.53%

　　(日経平均株価　-9.77%)

ここで、「買10売10」とは買建・売建それぞれ最大で10銘
柄保有できるとした場合の結果です。なお、運用成績をシ
ミュレーションするにあたり、以下の仮定をおいています。

・始値で取引を行う
・取引手数料は新規建,手仕舞いともに約定額の0.2％
・日歩,逆日歩などの諸経費は買建,売建ともに年率3.0％
・各銘柄の建代金は、
　　時価総資産額/最大保有銘柄数×レバレッジ
　　 ×(建日始値/前日終値)
　　　(例えば「買10売10」での最大保有銘柄数は20)
・取引候補銘柄が複数あり、最大保有銘柄数を超える場合
　は無作為に選択する
・買建,売建ともに全上場銘柄を対象(非貸借銘柄の空売り
　も可)とする

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2009年1月に手仕舞いした推奨取引数：337
(最適パラメータの改変により掲載した推奨取引と異なる
場合があります)

　　平均損益率 +0.48%
　　平均保有営業日数 2.08日
　　平均損益率/平均保有営業日数 +0.23%/日
　　勝率 52.2%

損益率は新規建・手仕舞いともに始値での取引の場合で
す。なお、手数料・諸経費は含まれておりません。

＜ベスト２０＞
[8878]日本綜合地所
　　買建01/27-01/28 損益率+44.44% 損益率/日+22.22%
[8893]新日本建物
　　売建01/29-01/30 損益率+19.05% 損益率/日+9.52%
[5486]日立金属
　　売建01/09-01/13 損益率+15.91% 損益